題目：利率曲線建模
主講人： 吳濤 副教授
時(shí) 間：2018.8.10 星期五 下午 3:30-5：00
地 點(diǎn)：主樓6樓
主講人簡(jiǎn)介：
吳濤教授有20多年的金融市場(chǎng)工作實(shí)踐和學(xué)術(shù)研究經(jīng)驗(yàn)，特別是在資產(chǎn)定價(jià),衍生產(chǎn)品,利率,風(fēng)險(xiǎn)管理,金融工程等研究領(lǐng)域。他還在一般均衡資產(chǎn)定價(jià)，最優(yōu)投資組合的選擇，期權(quán)定價(jià)，行為金融學(xué)等領(lǐng)域做出了原創(chuàng)性研究成果. 吳教授的文章多次在國(guó)際上獲得最佳論文獎(jiǎng)，研究項(xiàng)目獲得了一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的研究經(jīng)費(fèi)。例如，“多曲線隨機(jī)場(chǎng)倫敦銀行同業(yè)拆放利率市場(chǎng)模型”2012年被選為加拿大蒙特利爾結(jié)構(gòu)融資和衍生品研究所支持的全球七個(gè)研究項(xiàng)目之一。他的研究贏得了國(guó)際聲譽(yù)，是2012年法國(guó)央行邀請(qǐng)的七位訪問(wèn)學(xué)者之一。論文摘要被收錄在2010年巴黎九大“RECHERCHE"上。2016年，他入選為加拿大滑鐵盧大學(xué)、勞里埃大學(xué)訪問(wèn)講席教授。同年七月，榮獲阿迪提風(fēng)險(xiǎn)控制研究中心的研究基金。吳教授是賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院金融學(xué)博士，先后任職于華爾街投行及北美著名商學(xué)院，現(xiàn)任金融學(xué)終身教授。
內(nèi)容簡(jiǎn)介：
利率曲線建模是債券及衍生品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理的核心。這個(gè)講座將介紹利率曲線建模的基礎(chǔ)知識(shí)，包括零息債券利率及遠(yuǎn)期利率，主因素分析，伊藤引理，正態(tài)及對(duì)數(shù)正態(tài)隨機(jī)過(guò)程模型，單因子和多因子利率模型等。
?。ǔ修k：應(yīng)用經(jīng)濟(jì)系、科研與學(xué)術(shù)交流中心）
