題目:多變量時間序列因果分析的理論與實證
主講人:姚峰 (日本國立香川大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所所長,經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長)
時間:2016年6月24日上午10:00-12:00
地點(diǎn):北理工主樓6層(能源與環(huán)境政策研究中心)
主講人介紹:
姚峰,日本國立香川大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所所長,經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長。 80年代初取得吉林大學(xué)理學(xué)學(xué)士和法學(xué)碩士學(xué)位,畢業(yè)后進(jìn)入國家機(jī)關(guān)從事宏觀經(jīng)濟(jì)管理工作。于80年代末期赴日本留學(xué),90年代初期分別 獲得日本國立東北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士和經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位,1996年公開應(yīng)聘 為日本國立香川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師,1997年晉升為副教授,2002年獲終 身教授職位。歷任經(jīng)濟(jì)系系主任,研究生院經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)管理委員會委員 長等職。多年來在計量經(jīng)濟(jì)學(xué),統(tǒng)計學(xué)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)等領(lǐng)域取得的科研成果,在Journal of Econometrics, the Japanese Economic Review, 管理科學(xué)學(xué)報等學(xué)術(shù)雜志公開發(fā)表論文近百篇。
內(nèi)容簡介:
本講座首先介紹諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎與多變量時間序列因果構(gòu)造解析的 關(guān)聯(lián)研究,特別強(qiáng)調(diào)2003年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲獎?wù)吒裉m杰教授和2011年度獲 獎?wù)呦D匪菇淌诘闹饕暙I(xiàn)。側(cè)重講解建立于格蘭杰非因果性理論基礎(chǔ)之上的 單方向因果測度及其沃爾德統(tǒng)計檢驗最新研究成果。基于格蘭杰教授于2003年 獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎時受到高度評價的多變量非平穩(wěn)時間序列的誤差修正模型, 解說單方向因果測度及其Wald統(tǒng)計量等相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)的數(shù)值計算。最后應(yīng)用單方向因果測度統(tǒng)計檢驗理論,詳盡解析亞洲與歐洲主要證券市場相互影響的因果關(guān)系構(gòu)造。
(承辦:能源與環(huán)境政策研究中心,科研與學(xué)術(shù)交流中心)