2017年5月17日下午，加拿大西蒙弗雷澤大學(xué)金融經(jīng)濟學(xué)教授Ramazan Gen?ay在主樓429進行題目為《High Frequency Algorithmic Trading》的學(xué)術(shù)報告。
報告中，Gen?ay教授首先指出，近年來高頻交易在金融市場的重要性與日俱增，但是當(dāng)前公眾對于高頻交易的操作方式仍所知甚少，這導(dǎo)致公眾對于金融市場的理解落后于市場的發(fā)展。然后，Gen?ay教授從當(dāng)前西方國家金融市場價格形成過程中的交易信息傳遞角度剖析了其微觀市場結(jié)構(gòu)，并在此基礎(chǔ)上提出了基于算法的高頻交易原理以及其優(yōu)勢與當(dāng)前發(fā)展的瓶頸。
報告結(jié)束后，與會同學(xué)紛紛提出了自己的問題，并與Gen?ay教授展開了深入的交流。
