2017年6月8日下午，美國斯蒂文斯理工學(xué)院的Xiaohu Li教授應(yīng)邀來訪偉德國際1946bv官網(wǎng)管理與經(jīng)濟學(xué)院并做題為“Preservation of weak stochastic arrangement increasing under fixed time left-censoring”的學(xué)術(shù)報告。學(xué)院近20位師生參加了此次報告會，會議由崔利榮教授主持。
Xiaohu Li是斯蒂文斯理工學(xué)院數(shù)學(xué)系的副教授。他在新奧爾良大學(xué)獲得工程和應(yīng)用科學(xué)博士學(xué)位。他的研究方向包括應(yīng)用概率、統(tǒng)計、相依模型，隨機管理等。他在Annals of Operations Research, Journal of Applied Probability, Communications in Statistics-Theory and Methods, Insurance: Mathematics and Economics, Naval Research Logistics等國際期刊發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文。他是Statistics and Probability Letters雜志的副主編并且擔(dān)任多個國際期刊編輯委員會編委。
本次報告中，Xiaohu Li教授首先介紹了隨機向量序的概念以及多種經(jīng)典隨機序的比較方法。接著結(jié)合刪失數(shù)據(jù)的背景，Xiaohu Li教授引入了新的隨機序的定義并且研究了新的隨機序的性質(zhì)。該研究證明了：在定時左刪失情形下，隨機向量的WSAI和CLOAI屬性仍然存在。最后Xiaohu Li教授將研究的理論成果應(yīng)用到了金融領(lǐng)域的資產(chǎn)最優(yōu)分配和最優(yōu)保修費用分配問題中，并且給出了相應(yīng)的最優(yōu)解的性質(zhì)。
報告結(jié)束后，同學(xué)們對Xiaohu Li教授的研究進行了提問。這次學(xué)術(shù)講座拓展了同學(xué)們的科研思路，激發(fā)了同學(xué)們的研究興趣，對以后的科研起到了積極的鼓勵作用。
