供稿，攝影：國(guó)際貿(mào)易與金融系
2016年12月21日上午，北京大學(xué)光華偉德國(guó)際1946bv官網(wǎng)商務(wù)統(tǒng)計(jì)與經(jīng)濟(jì)計(jì)量系涂云東教授應(yīng)偉德國(guó)際官網(wǎng)張凌翔副教授的邀請(qǐng)來(lái)偉德國(guó)際官網(wǎng)進(jìn)行學(xué)術(shù)訪問(wèn)和交流，并作題為Adaptive Estimation of Functional-coefficient Cointegration Models with Nonstationary Volatility的學(xué)術(shù)報(bào)告。報(bào)告由張凌翔老師主持，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)系曹云飛老師及偉德國(guó)際1946bv官網(wǎng)10多位博士生和碩士生參加了此次報(bào)告。
報(bào)告中，涂老師介紹了函數(shù)系數(shù)協(xié)整理論的最新進(jìn)展，并報(bào)告了他們?cè)诖祟I(lǐng)域的最新貢獻(xiàn)。已有文獻(xiàn)中沒(méi)有考慮協(xié)整誤差項(xiàng)中的異方差情況，涂老師和他的博士生采用適應(yīng)性核加權(quán)最小二乘方法對(duì)已有方法進(jìn)行了擴(kuò)展，取得了更為有效的估計(jì)，從而使函數(shù)系數(shù)協(xié)整具有更一般的適用性。
報(bào)告結(jié)束后，參加報(bào)告師生與涂老師就協(xié)整理論及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的學(xué)習(xí)及應(yīng)用進(jìn)行了熱烈的討論。
（審核：顏志軍）
